Rizik u privredi - šta je to? Pojam, vrste i procjena rizika u privredi

Gotovo svaka poslovna aktivnost povezana je sa rizikom. Rizik je pokazatelj uslova ili događaja koji mogu dovesti do gubitaka. Proporcionalan je vjerovatnoći nastanka ovog događaja i iznosu gubitaka koje može uzrokovati.

Napredne ljudske životne uslove karakteriše stalno povećanje veličine informacija, povećanje poteškoća u odnosima kako u društvenom sistemu tako i sa okolinom. Istovremeno se ubrzavaju procesi globalizacije, naučnog i tehnološkog razvoja, a raste i obim potrošnje prirodnih resursa. To znači da sve više razloga utiče na prirodu i pravac ljudskog rada, kao i na nepredvidivost ovog uticaja. Kao rezultat toga, nivo neizvjesnosti razvoja stalno raste, sve je teže predvidjeti pokazatelje, formulirati ciljeve i implementirati aktivnosti za njihovo postizanje. Sve ovo znači da posebnu pažnju treba obratiti na pitanja istraživanja rizika.

Koncept rizika

Doktrina rizika je osnova za teoriju razvoja i aktivnosti različitih sistema. Zbog velikog broja razloga, apsolutno tačno predviđanje zbroja i stanja postaje neizvodljivo. To znači da uvijek postoji mogućnost različitih scenarija koji su zapravo izvor rizika.

Na osnovu generalizacije različitih formulacija može se predstaviti sljedeća definicija: rizik je neizvjesnost u procesu postizanja cilja, vjerovatnoća gubitaka, neuspjeh u postizanju planiranih planova.

U širem smislu, neizvjesnost je inherentna u svim oblastima, čak i ako ne utiču posebno na ljudsku aktivnost. Ali na osnovu definicija, moguće je shvatiti da je kategorija rizika povezana ne samo sa vjerojatnim tokom događaja, već i sa odnosom vrijednosti osobe prema stvarnosti. U ovom slučaju ne govorimo samo o neizvjesnosti, već i o vjerovatnim gubicima, jer osobu ne brine mogućnost jedne ili druge radnje ako se Podrazumijevani ishod ne tiče njegovih interesa. Stoga se u kriterijumima dominacije finansijskih vrednosti rizik tumači uglavnom kao atribut industrijskih i socio-finansijskih odnosa. S tim u vezi, obično se koristi koncept finansijskog rizika.

Uzroci rizika

Postoje tri glavne grupe razloga:

• nepotpunost i neizvjesnost informacija o vanjskom i unutrašnjem okruženju (faktor vremena igra veliku ulogu: što se kasnije rješenje izračuna, to je više mogućnosti za razne neočekivane događaje, kao rezultat toga, veći je rizik);
• ograničena sposobnost primanja i obrade informacija od strane osobe odgovorne za donošenje odluka u sistemu upravljanja u cjelini;
• slučajni ili svrsishodni uticaji spoljašnjih sila i objekata okoline koji ometaju postizanje zadataka.

Kao rezultat toga, nije važno koja finansijska aktivnost je pod uticajem rizika u jednom ili drugom stepenu . U savremenoj ekonomiji sve se više prepoznaje da je proces upravljanja aktivnostima uglavnom a proces upravljanja rizicima a izbor rješenja sastoji se u pronalaženju njihovog racionalnog nivoa.

Nesigurnost

Koncept rizika zasniva se na konceptu neizvjesnosti. Shvata se kao odsustvo ili nedostatak informacija o nekoj pojavi, procesu.

Razlika između neizvjesnosti i rizika u ekonomiji je u tome što se u prvom slučaju vjerovatnoća ishoda odluke ne može utvrditi. U drugom slučaju, vjerovatnoću budućeg scenarija sasvim je moguće odrediti.

Rizici u ekonomiji

stepen ekonomije – ovo je mogućnost negativnih posljedica prilikom interakcije s elementima kao što su:

• neizvjesnost u postizanju konačnih ciljeva;
• vjerovatnoća rezultata;
• mogućnost odstupanja od zacrtanog cilja;
• moguća vjerovatnoća gubitaka iz odabrane alternative.

Svaki od ovih elemenata može se manifestovati bilo zasebno ili u kombinaciji sa ostalim.

Glavne karakteristike ekonomskog rizika u privredi su sljedeće:

1. Nedosljednost kao vrsta aktivnosti. Na jedna ruka, fokus rizika je na postizanju rezultata na neke inovativne načine, s druge strane, to dovodi do inhibicije progresivnih trendova i pojave troškova.
2. Alternativnost se shvata kao mogućnost izbora između različitih opcija prognoze.
3. Neizvjesnost se shvata kao nedostatak nedvosmislenosti i nepoznavanje pouzdanih informacija.

Predmet rizika u privredi je ekonomski sistem čija je efikasnost nepoznata.

Subjekt rizika je fizičko lice ili pravno lice koje ima dozvolu za donosite odluke o objektu.

Znakovi rizika u privredi su skup sljedećih karakteristika:

• monetarni izraz gubitaka i njihovo kvantitativno mjerenje;
• nepoželjnost gubitaka;
• nepredvidivost rezultata scenarija;
• vjerovatnoća pojave negativnih scenarija.

Osnovni tipovi

Vrste rizika u privredi su grupe koje se mogu odrediti kriterijumima novčane štete.

Tabela prikazuje glavne moguće klasifikacije njih u privredi po kriterijumima.

Potpiši	Kla_sifikacija:	Subklasifikacija	Uslovi korišćenja
Strukturalni	Nekretnine		Gubici imovine
	Produkcija		Rizik povezan sa uvođenjem novih tehnologija
	Trgovina		Ne-dostava robe
	Finansijski rizici u privredi		Primanje novčane štete
		Cijena	Promjene cijena
		Kredit	Rizik od nemogućnosti zajmoprimca da plati
		Valuta	Promjene kursa valuta
		Rizik likvidnosti	Rizik od prodaje finansijske imovine
		Rizik solventnosti	Rizik od poteškoća u otplati duga
		Operativni	Vezano za rad osoblja
		Inflatorni	Promjena makroekonomije u zemlji
Znak mogućeg rezultata	Neto rizik	Vjerovatnoća gubitka i izlaska na nulu
	Špekulativni rizik	Možeš uzeti oba pozitivna, i negativni rezultati
Na osnovu glavnog uzrok pojave	Prirodno-prirodno	rizici povezani sa silama prirode
	Životne sredine	Posljedice zagađenja životne sredine
	Politički	Vezano za promjenu političke situacije u zemlji
	Transport	Vezano za prevoz robe
	Komercijalni

Digitalna ekonomija i koncept rizika

Razvoj digitalne ekonomije uzrokuje neke probleme vezane za online prijetnje. Brzo povećanje broja računarskih zločina u kombinaciji sa curenjem informacija nanosi značajnu štetu, što znači da proizvođači moraju investirati mnogo novca u informacijskoj sigurnosti za uklanjanje ovih rizika.

Stručnjaci procjenjuju iznos štete od rizika digitalne ekonomije od samo jednog incidenta koji se odnosi na sigurnost informacija u iznosu od 1,6 miliona rubalja (za sektor malih i srednjih preduzeća) na 11 miliona rubalja (za velike ruske kompanije). Državna ekonomija bori se s nedostatkom stručnjaka za kibernetičku sigurnost, čije rješenje treba preuzeti vlada.

Značajni gubici u poslovanju u poslednjih nekoliko godina povezani su sa širenjem špijunskog softvera koji prodire u računar i kodira važne podatke. Neke od prijetnji i rizika koje stvara digitalna ekonomija utiču na razvoj tržišta rada i povezane su sa zadatkom velikih otpuštanja zaposlenih. Opsežna Automatizacija industrijskih akcija u kombinaciji sa standardizacijom glavnih operacija može uspješno zamijeniti rad čovjeka robotom. Trenutno roboti rješavaju brojne tehničke zadatke u štedionici, na primjer, odluku o davanju kredita fizičkim licima.

Karakteristike rizika u proučavanju nacionalne ekonomije

Rizici nacionalne ekonomije-makroekonomski. To može uključivati one vrste koje osjeća većina stanovništva zemlje.

Među njima su:

• prestanak postojanja makroekonomskog sistema;
• formiranje neravnoteža u industrijama;
• negativne promjene u nacionalnoj ekonomiji;
• rizici procesa globalizacije.

U trenutnim kriznim uslovima, mere koje je preduzela ruska vlada za održavanje finansijske aktivnosti u državi su izuzetno neophodne.

Promjene koje se dešavaju u ekonomiji Ruske Federacije u sadašnjoj fazi čine pozadinu najvećeg rizika za bilo koji finansijski rad.

Aktuelna kriza u globalnoj ekonomiji zahvatila je sve sfere života ruskog društva i zemlje, što je izazvalo pojavu i povećanje različitih vrsta rizika, uključujući i makro-nivo. Oni utiču na produktivnost privrednih subjekata i stepen razvijenosti privrede i socijalnog sektora zemlje uopšte.

Tipični rizici ruske nacionalne ekonomije danas:

• nedostatak sredstava i usporavanje investicionih procesa;
• odliv kapitala;
• kreditni pad;
• bankarski sektor.

Metode procjene rizika

Menadžeri mogu uticati na stvaranje vrijednosti za vlasnike preduzeća kroz pravilno upravljanje rizicima. Glavni zadatak je odrediti koje će vrste njih biti isplativije za preduzeće. Koncepti upravljanja rizicima se mijenjaju relativno dinamično. Ovo posebno važi za kompanije koje posluju na tržištima različitih zemalja. Metode koje se najčešće koriste u procjeni rizika donedavno su djelovale ekonomskom i finansijskom analizom. Međutim, odstupanja od očekivanih vrijednosti sve se više koriste za njihovo mjerenje. Najpopularnije metode procjene rizika u privredi danas:

• analiza odstupanja u indikatorima profitabilnosti;
• odstupanja u cijeni;
• nivoa sigurnosti - na osnovu izračunavanja vjerovatnoće pada stope povrata ispod očekivanog nivoa;
• analiza nivoa aspiracije zasniva se na izračunavanju vjerovatnoće postizanja očekivane stope prinosa;
• Rizična vrijednost je mjera kojom se tržišna vrijednost imovine ili portfelja imovine može smanjiti pod određenim pretpostavkama, u određeno vrijeme i sa određenom vjerovatnoćom.

Proračun VAR

Veličina rizika (VaR) je najčešće korištena metoda mjerenja rizika. Banke široko koriste VaR, osiguravajuća društva i preduzeća koja se bave međunarodnom trgovinom. Ova metoda vam omogućava mjerenje rizika u određenom trenutku i pruža relevantne informacije prilikom donošenja odluka. VaR je mjera stvorena tokom razvoja sistema za mjerenje rizika u JP Morgan početkom 1990-ih. Sastojao se od mjerenja rizika u svim odjeljenjima organizacije i njihovog pretvaranja u jednu vrijednost. Ova mjera je zasnovana na analizi odstupanja prihoda od ovih finansijskih instrumenata i njihovih zavisnosti. Nakon objavljivanja sistema RiskMetrics od strane JP Morgan, VaR je postao široko korištena mjera u upravljanju rizicima ne samo u finansijskim institucijama. Pojam rizične vrijednosti može značiti sljedeće:

• maksimalni iznos sredstava koji preduzeće može izgubiti u određenom trenutku sa određenom vjerovatnoćom;
• skup statističkih i matematičkih procedura za izračunavanje količine rizika;
• skup procedura koje se koriste za integrisanu procjenu opasnosti;
• VaR kao mjerni alat za upravljanje rizicima.

Uprkos relativno visokoj tačnosti ove metode, njeno ograničenje je da koristi podatke iz prošlih događaja za procjenu budućih. Sa ovom pretpostavkom, velike promjene na tržištu (na primjer, promjene cijena) mogu dovesti do mnogo većih gubitaka nego što se pretpostavlja na osnovu VaR.

Metodologija analize rizika u privredi

Među njihovim glavnim komponentama u ekonomiji mogu se razlikovati:

1. Opis rada, objekta ili procesa i definicija obima analize.
2. Identifikacija opasnosti je najvažnija faza.
3. Procjena-utvrđivanje u skladu sa prihvaćenim standardom nivoa rizika koji odgovara očekivanoj vjerovatnoći i težini posljedica prijetnje.

Među glavnim metodama analize su:

• induktivno-počinje identificiranjem prijetećih faktora i predviđa rizike povezane s njima;
• deduktivno-utvrđivanje uzroka prijetnji.

Većina analiza se vrši korištenjem indukcijskih metoda.

Mogu se klasifikovati na sledeći način:

1. Analiza zaštite na radu - koristi se za identifikaciju prijetnji vezanih za zadatke koji se obavljaju na radnom mjestu.
2. Analiza " šta ako..."- koristeći metodu brainstorminga, članovi tima analiziraju objekat, proces ili poziciju, odgovarajući na pitanja koja počinju rečima "šta će se desiti ako", i na taj način predviđaju moguće smetnje i njihove posledice.
3. Metoda preliminarne analize prijetnji dozvoljava, prije svega , za sastavljanje liste opasnosti koje su već poznate. Pored toga, u cilju otkrivanja što većeg broja novih prijetnji analizira se rad objekta ili procesa i njegove okoline.
4. Analiza pomoću kontrolnih lista - to su skupovi pitanja koja se tiču svojstava sistema ljudsko-tehničkih objekata. Mogu se razviti na osnovu zahtjeva važećih pravila, a istovremeno se mogu uzeti u obzir problemi specifični za dati objekt ili proces.
5. HAZOP metoda - sastoji se od sistematske analize mogućih odstupanja od predviđenog toka procesa. Svako od ovih odstupanja može predstavljati prijetnju sigurnosti, kvaliteti proizvoda ili okolišu.
6. FMEA metoda-koristi se za analizu rizika povezanih sa tehničkim sredstvima. Analizirani objekat je podeljen na elemente, svaki od njih se analizira zasebno.

Deduktivne metode predstavljene su sljedećim opcijama:

1. Metoda stabla greške koristi se za određivanje slijeda ili kombinacije faktora i uslova koji uzrokuju prijetnju. Mogu se otkriti i na druge gore pomenute načine. Svaka od ovih prijetnji je u analizi vrhunskog događaja sprovedenog ovom metodom, , čiji uzroci mora se odrediti. Stablo greške je grafički prikaz logičkih kombinacija događaja koji mogu dovesti do pojave određenog vrhunskog događaja.
2. Metoda stabla događaja-pravila analize su slična. Smjer je drugačiji - počinje identifikacijom mogućih uzroka (faktora prijetnje) i dovodi do utvrđivanja posljedica koje nastaju kao rezultat prijetnji.

Zaključak

Rizik u privredi je određena vjerovatnoća gubitaka ili gubitka dobiti za razliku od očekivani rezultat. Njegova glavna karakteristika: opasnost i neuspjeh.

Rizična situacija nastaje kada se spoje tri okolnosti:

• vjerovatnoća neizvjesnosti;
• odabir opcija predviđanja;
• mogućnost procjene budućnosti odabrane opcije ili alternative.

Tržišna ekonomija i rizik su sada usko povezani koncepti. Tržišni trendovi danas su usko povezani sa situacijom neizvjesnosti, što zauzvrat podrazumijeva rizik.

Tržište je finansijsko okruženje u kojem je saradnja kupaca i prodavaca relativno spora. Da bi uzimali i prodavali proizvode i usluge, operateri, bez pomoći drugih, donose odluke o kupovini i prodaji, određuju cijene, obim kupovine, vrste transakcija itd. . Potrebno je platiti finansijsku slobodu. Jednaka ekonomska sloboda tržišnih subjekata stvara ekonomskog rizika.